[실전투자] 2023년 1월 퀀트투자 결과

안녕하세요. 임어리 입니다.

2023년의 1월도 벌써 지나갔습니다. 10대, 20대일 때에는 몰랐는데 30대가 된 지금 시간이 더욱더 빨리 흐르는 것처럼 느껴집니다. 흐르는 시간이 아깝게 느껴지는 만큼 배워나갈 수 있는 것들로 채워야겠다고 생각합니다. 오늘은 1월 가치 성장 소형주 퀀트 전략의 수익률을 정리해 보도록 하겠습니다.

1.  수익 및 손실 정리

[실전투자] 2022년 12월 퀀트투자 결과

작년 2022년 12월 기억나시나요? Santa 랠리는 커녕 Satan 랠리로 최악의 2022년 이라는 명성에 걸맞게 연말에도 신나게 떨궈주었습니다. 일반적으로 연말과 연초에는 상승랠리를 할 확률이 높으나 아쉽게도 연말에는 그런 모습을 보여주지는 못했습니다. 다행히 1월 초에는 시장이 상승하면서 연초효과, 그리고 1월 효과 또한 나타나 주면서, 1월 효과가 강한 계절성지표임을 다시 한번 입증했는데요. 저도 다행히 이 기회를 누릴 수 있었습니다. 저는 퀀트 투자를 하면서 두 가지의 원칙을 세우고 반드시 지키고자 노력하고 있습니다.

1. 개별 종목이 -15% 밑으로 3 거래일을 유지할 때 손절

2. 전체 포트폴리오가 -7%를 기록할 때 전체 포트폴리오 손절

다행히 이번 1월달에는 해당과 같은 조건이 일어나지 않아 손절원칙을 지키지 않아도 됐습니다. 행복하네요. 1월에는 코스피와 코스닥이 각각 8.96%, 10.27% 상승했습니다. 제 종목은 전부 소형주로 모두 코스닥에 상장되어 있습니다. 역시 소형주의 높은 수익률을 다시 한번 느낄 수 있었습니다.(변동성이 크기에 그만큼 빠질 때도 쑤욱 빠집니다.) 그럼 표로 각 종목들의 수익률을 보여드리겠습니다.

2023년 1월 퀀트투자 손익

1월에 약간의 여유자금이 생겨 전체 포트폴리오에서 25만원을 추가시켜 매수를 진행하였습니다. 1 종목당 12,500원 정도 추가로 매수했다고 볼 수 있겠네요. 

전달 총 액	총 수익	총 수익률	잔고
₩10,462,670	₩755,850	7.2%	₩11,218,520

총 7.2%의 준수한 수익률을 기록하며 1월을 마칠 수 있었습니다. 잘 상승해준 주식시장에 감사합니다. 

퀀트 투자 수익률 정리표

퀀트 투자를 시작한 이후 매달 수익률을 정리하고 있습니다. 올해 초 기분좋게 초록불을 봐서 2023년의 시작이 좋게 느껴집니다.

2. 향후 계획

제가 받는 월급 체계가 짝수달에 성과급이 나오는 구조라 2월에는 투자를 할 수 있는 금액이 여유가 생깁니다. 더군다나 이번에 연말정산에서 환급금이 어느 정도 나올 것 같네요. 저는 10년물 국채와 미국채 ETF를 사려고 하고 있습니다. 자산배분을 통해 투자의 안정감을 높이려 하고 있습니다.

3. 맺음말

1년 전 시장이 본격적으로 망가지기 시작했을 때, 많은 사람들은 잠깐의 조정이라고 생각하고 공격적인 투자를 멈추지 않았습니다. 불과 1년만에 주식, 코인, 부동산 모두가 큰 폭의 조정을 겪었고 레버리지 투자를 한 투자자들은 아직도 고통 속에 있습니다. 아직도 시장에 많은 비관론이 넘치고 있습니다. 뉴스에서는 경기 회복의 기대보다는 다가올 경기침체에 대해 불안을 조성하는 자극적인 이야기로 가득합니다. 그러나 시장은 낙관적인 사람에게 많은 부를 가져다주었습니다. 자본시장이 망하지 않는 한 기회는 열려있지 않을까요?

60/40 포트폴리오의 수익률 그래프

 60%의 주식과 40% 채권으로 구성된 60/40 포트폴리오는 2022년에 최악의 수익률을 기록했습니다. 그만큼 2022년이 100년이 넘는 역사 속에서도 최악의 한해였다는 것입니다. 이런 해가 두번연속 오는 것은 계절성으로 보아도 매우 힘든 일입니다. 일어나지 않는다가 아닌, 일어날 확률이 매우 낮다는 것입니다. 반대로 생각해 보면 작년에 많이 안 좋았으니 올해는 조금 좋지 않을까요? 때로는 단순한 긍정이 수많은 매크로 지표와 냉소적인 비판보다 훨씬 나은 수익률을 가져올 수 있다 생각합니다. 물론 그냥 "히히 무조건 오를 거야. 가즈으아" 라는 근거 없는 낙관을 말씀드리는 게 아닙니다. 인플레이션도 진정국면에 들어서고 있고, 임금인상률도 진정되고 있고, 금리를 미친 듯이 올렸던 그 이유들이 조금씩 해결되고 있으니, 너무 안 좋게만 시장을 바라보지 말자라고 이야기하고 싶습니다. 어찌 됐든 투자에 정답이 어디 있겠습니다. 모두들 행복하게 삽시다...! 저도 제가 세운 목표를 이루는 과정들을 열심히 기록해 보겠습니다. 감사합니다.