[실전투자] 2023년 2월 퀀트투자 결과

안녕하세요. 임어리입니다. 모두들 잘 지내시고 계신가요! 너무나 오랜만에 포스팅을 올리는 것 같습니다. 개인적으로 힘든 일을 겪어 조금 쉬는 시간을 가졌습니다. 매달 올리는 퀀트투자 결과도 많이 늦게 올리게 되었습니다.^^; 하지만 기록하는 의미로 2월 결과를 작성해 보고 시간이 나는 대로 3월 결과도 작성하겠습니다. 그럼 시작해 보겠습니다.

1. 수익 및 손실 정리

실전 투자를 시작한 이후 제가 정한 손실 기준이 있습니다.

1. 개별 종목이 -15% 밑으로 3 거래일을 유지할 때 손절

2. 전체 포트폴리오가 -7%를 기록할 때 전체 포트폴리오 손절인데요. 이 기준이 조금 바뀌었습니다. 그 이유는 제가 분산투자를 시작했기 때문입니다. 현재 미국 채권 25% 한국 채권 25% 국내 퀀트 35% 금 15%로 비율로 투자했습니다. 따라서 해당 포트폴리오의 최대손실률이 비약적으로 줄어들었기 때문에 심리적으로 안정감을 가지고 투자할 수 있게 됐습니다. 다행히 이번달도 수익으로 마무리할 수 있었습니다. 2월 마지막 날에는 포트폴리오를 리밸런싱 했는데요. 기존에 퀀터스로 뽑았던 전략대신 새로운 전략으로 3월에 재매수를 했습니다. 2월 수익을 보여드리겠습니다.

2월 퀀트투자 결과

1월에 수익이 났던 종목이 손실로 돌아서긴 했지만 다른 종목들이 크게 올라주어 해당손실폭을 만회할 수 있었습니다..!

만약 제가 소형 가치 포트폴리오 그대로 리밸런싱을 했다면 여기서 2~3 종목만 교체해 주면 됐었습니다. 하지만 다른 팩터를 적용하여 다시 리밸런싱을 하였기 때문에 15 종목이상 새롭게 교체됐습니다.

전달 총액	총 수익	총 수익률	잔고
₩11,218,520	₩244,641	2.2%	₩11,463,161

총 2.2%의 수익을 올렸습니다. 2월에도 수익을 내어준 시장에 감사합니다.

퀀트 투자 수익률 정리표

올해 정리표에도 하나 늘었네요. 조만간 3월 퀀트투자 결과도 올리겠습니다.

2. 향후 계획

이제 직장생활을 시작한 지 만으로 4년이 되었습니다. 제가 설정한 단기 목표는 1억인데, 이제 절반정도 왔습니다. 목표와지금 자산의 금액차가 있어 크게 감흥이 들지 않지만, 목표에 점점 다가가는 느낌을 받을 수 있어서 뿌듯하네요. 앞으로 분산투자(정적자산배분)를 유지하면서 투자를 지속해 나갈 예정입니다. 3월달에는 제가 투자한 금액에 대해서 조금 상세하게 적어볼까 합니다. 혹시라도 돈빌려 달라고 하시는 분은 없겠죠..?ㅋㅋ

3. 맺음말

2월 퀀트결과를 늦었지만 지금이라도 올리게 됐습니다. 짧은 시간에 후다닥 작성을 했네요. 지금 자격증 공부, 늘어난 업무때문에 솔직히 조금 바쁜느낌도 있습니다. 그래도 시간을 내서 다음 포스트는 CPI와 PPI 데이터에 대한 정리와 3월 퀀트투자 결과에 대해서 작성해 보겠습니다. 다시 한번 열심히 살아보겠습니다.