[실전투자] 2023년 3월 퀀트투자 결과

안녕하세요. 임어리 입니다. 모두들 4월의 마무리 잘하고 계신가요? 최근 자격증 시험준비를 다시 시작하게 되면서 블로그에 글을 쓰는 게 많이 소홀해지고 있네요. 그래도 포기는 없습니다! 시간 날 때 어느 때라도 꾸준히 포스팅을 해보도록 하겠습니다. 오늘은 저번에 올리지 못한 3월 퀀트투자 결과에 대해서 포스팅을 해보도록 하겠습니다. 

1. 수익 및 손실 정리

[실전투자] 2023년 2월 퀀트투자 결과

저번 포스팅에 말씀드렸듯이 기존에 유지하던 손절 원칙을 버렸습니다. 이제 제가 만든 포트폴리오에 하락이 와도 리밸런싱날이 오기전까지는 개입을 하지 않습니다. 그 이유는 다음 포스트에 정리해 보겠습니다. 또한 3월에는 제가 만든 전략으로 리밸런싱을 하였는데요. 이 전략을 백테스트를 해본 결과 20년 동안 최대하락이 50퍼센트로 나왔고, 연평균수익률은 58%가 나왔습니다. 변동성이 매우 큰 전략이기 때문에 채권, 금, 그리고 현금으로 분산투자를 했으며 전체 포트폴리오의 일부분만 변동성이 큰 퀀트전략으로 가져가기로 했습니다. 

3월 퀀트투자 결과

흑흑.. 결과를 보시듯이 3월달 수익은 매우 저조했습니다. 하지만 3월에는 코스닥 지수가 엄청나게 올라가 주었는데요, 반면 제가 가진 스몰캡 주식들은 엄청 떨어졌습니다. 2차 전지 관련 주식들이 엄청난 수급을 받게 되면서 코스닥의 다른 종목들은 그저 그랬지만 코스닥 지수는 크게 오르는 왜곡된 모습을 보였습니다. 공매도에 대한 반발을 가진 개미들의 단합 + 2차 전지 주식에 대해 요설을 늘어놓는 애널리스트, 유튜버들.. 덕분에 개미투자자들이 2차 전지 섹터에 우르르 몰려들었습니다. 경악스러운 점은 일부 방송인은 구체적인 년도까지 언급하며 해당 기간 때까지 절대 팔지 말라면서 대놓고 설거지를 당하라고 하고 있습니다. 2차 전지산업에 대한 시장규모의 확장을 부정하진 않겠습니다. 하지만 최근 보여준 주가상승폭은 너무 과합니다. 이 과함의 끝이 어디까지 인지도 잘 모르겠지만요. 기업의 가치가 주가에 항상 올바르게 반영되는 것은 당연히 아니지만 재무지표 몇 개만 봐도 정말 투자하고 싶지 않은.. 어찌 됐든 투자는 본인의 선택이고 책임도 본인이 져야 한다는 것을 잊지 말아야 합니다. 호도하는 사람들은 악이지만 검증도 없이 무지에 의해 투자한 본인이 선은 아니기 때문입니다. 너무 잡소리가 길어졌네요. 돈 잃어서 하소연하는 거 아닙니다!ㅋㅋㅋ

투자총액	총 수익	총 수익률	잔고
₩8,951,268	-₩408,360	-4.6%	₩8,542,908

투자 총액은 리밸런싱 과정에서 소폭 줄였으며, 총 수익금은 마이너스 40만 8천 원가량을 기록했습니다. 수익률 또한 -4.8%를 기록했네요. 계절성으로 좋은 3월이지만 수익을 거두지 못해 살짝 아쉽네요. 하지만 많이 손실을 기록하지 않아서 다행입니다.

퀀트 투자 수익률 정리표

이번달 정리표입니다. 수익율을 천천히 적어나가는 게 재밌습니다.

2. 향후 계획

현재 자산 분포

향후 계획을 말씀드리기 앞서 저번 포스트에 언급했던 제 자산금액입니다. 국내 주식은 포스트 작성기준 날짜로 조금 비중을 줄였습니다. 다음 포스트에 그 이유를 설명하겠습니다. 저는 주식투자를 한국주식으로 3개월가량 하다가 미국주식으로 넘어간 케이스라 적립식으로 매수했던 미국주식과 EFT가 많습니다. 작년 하락장을 겪은 것에 비하면 마냥 나쁘지는 않은 수익률이라 생각합니다. 해당 종목들에 대해 언급할 기회가 있으면 작성해 보도록 하겠습니다. 저는 올해는 국내 장기채권, 미국 장기채권, 금의 비중을 늘리고자 하며 올해 목표 금액은 6,000만 원 이상입니다.

3. 맺음말

오늘은 제가 가진 구체적인 자산금액과 향후 계획을 말씀드렸습니다. 오늘 밤에 제가 가진 미국주식들이 몇개 실적을 발표하는데요, 어닝이 괜찮게 나와 프리장에서 많이 오르고 있네요^^ 하지만 일희일비하는 투자는 장기적으로 승률이 좋지 않기 때문에.. 최대한 돌같이 투자하려 하고 있습니다. 저 역시 블로그에 양질의 글과 인사이트를 공유하기 위해 투자공부를 게을리하지 않겠습니다. 봐주셔서 감사합니다^^