[실전투자] 2022년 11월 퀀트투자 결과

안녕하세요! 임어리입니다. 제가 저번 달에 퀀트투자로 주식매수를 한 것에 대한 글을 작성했었습니다. 

[실전투자] 내가 최근 주식을 매수한 이유

오늘은 11월 투자 결과와 향후 투자 계획에 대해서 글을 써보겠습니다.

1. 수익 및 손실 정리

저는 1,000만원으로 국내 가치 소형주에 투자를 하였습니다. 하위 20% 종목의 소형주 중에서 여러 가지 가치 팩터를 조합해 상위 20개의 종목을 추려 그 종목에 50만원씩 투자했습니다.

퀀트투자 11월 수익

11월 30일 종가 기준으로 예상 수익은 1,070,000원가량 수익을 보여주고 있습니다. 하지만 아직 매도를 하지 않았기 때문에 확정적인 수익은 아닙니다. 주식명언중에 수익은 길게 손실은 짧게라는 명언은 투자를 하신 분들이라면 한 번쯤 들어보셨습겁니다. 사람은 수익이 나면 그 수익에 대해 빨리 수익을 확정시키고 싶어 하기 때문에 더 큰 수익에 대한 기회를 놓치기 마련인데요. 저는 제가 세운 원칙에 따라 매수하고 매도할 계획입니다. 물론 수익 중인 일부 종목이 급락해서 다시 손실 전환할 수 있습니다. 하지만.. 저는 제가 마켓타이밍을 잘할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그저 기준을 세우고 백데이터로 검증된 투자방법만을 고수할 생각입니다. 그리고 11월 손실에 대한 이야기도 해보겠습니다.

퀀트투자 11월 확정손실

저는 매수할 때 개별종목이 -10% 하락을 하면 손절을 하는 것으로 기준을 뒀습니다. 알아보니까 유상증자로 인한 주가 급락이었습니다. 하지만.. 제가 손절하자마자 귀신같이 반등하더라고요. 계속해서 올라 제가 처음에 매수했던 매수가 까지 올라갔습니다. 원래 정한 원칙으로는 손절한 종목 대해선, 해당 월에는 현금 보유를 하다가 다음 달에 다시 매수를 해야 하는데.. 해당 종목의 모멘텀이 다시 살아나는 것 같아서 손절한 지 얼마 지나지 않아 다시 매수를 했습니다. 저는 여기서 두 가지 실수를 했습니다. 첫째는 제가 세운 원칙을 지키지 않았다는 것과 둘째는 재매수에 진입할 모멘텀에 대한 기준이 정확하지 않았다는 것입니다. 주식시장에서는 추세를 따르는 것이 승률이 높은데요. 상승 추세에 대한 정확한 기준을 세워 손절 후 재매수 기준을 다시 세워야겠다고 생각했습니다. 제 생각에는 3일, 5일 이동평균선을 고려해서 다시 재매수 기준을 세우려고 합니다. 다행히 재매수 이후 계속해서 상승을 거듭해 좋은 수익을 거두고 있습니다. 정리하자면, 총수익은 대략 1,020,000원이며 수익률은 10.2%로 매우 준수한 수익률을 거뒀습니다.

 

 

2. 향후 계획

저는 12월 혹은 1월경에 어느 정도의 현금이 생기면 다시 한번 추가 매수하려고 합니다. 저번에 세운 팩터들을 이용하여 종목 선정을 다시 하고, 또다시 나온 종목은 재매수할 생각이며 새롭게 나온 종목은 일정 비율 매수할 생각입니다. 원칙을 지켜 투자를 진행하고 2월 말에 리밸런싱을 할 예정입니다. 예를 들어서 제가 현금 200만원을 투자한다고 가정했을 때, 15개의 기존 종목과 5개의 신규종목이 나왔다고 합시다. 그렇다면 각 10만원씩 분할해서 15개 종목을 10만원씩 추가로 매수하고 새로 나온 5개 종목을 10만원씩 매수할 것입니다. 그리고 2월 말에는 일괄 매도 후에 다시 한번 20개 종목을 선정하여 총투자금액을 20개로 나누어 각 종목에 투자할 것입니다.

3. 맺음말

수익이 준수해서 기분 좋은 11월이었는데요, 12월에도 역사적으로 수익률이 나쁘지 않았기 때문에 기대하고 있습니다. 현재 대내외적인 정세가 매우 불안한 상황입니다. 때문에 저는 절대 레버리지 투자는 하고 있지 않습니다. 모멘텀이 하락으로 접어들 경우 과감하게 손절을 하고 현금 보유를 할 생각입니다. 처음에는 손절이 참으로 손에 잡히지 않았는데 막상 해보니 적절한 손절은 최고의 방어수단 중에 하나인 것 같다는 생각이 들었습니다. 12월에도 증시에 기분 좋은 소식이 들려오길 바라면서 정리를 마치도록 하겠습니다. 성공 투자하시길 바랍니다!